Сравнение ABX.TO с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABX.TO или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между ABX.TO и ^TNX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ABX.TO и ^TNX
Основные характеристики
ABX.TO:
-0.15
^TNX:
0.75
ABX.TO:
0.00
^TNX:
1.25
ABX.TO:
1.00
^TNX:
1.14
ABX.TO:
-0.08
^TNX:
0.30
ABX.TO:
-0.47
^TNX:
1.62
ABX.TO:
10.28%
^TNX:
10.31%
ABX.TO:
31.73%
^TNX:
22.26%
ABX.TO:
-84.51%
^TNX:
-93.78%
ABX.TO:
-49.64%
^TNX:
-43.61%
Доходность по периодам
С начала года, ABX.TO показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 17.02%. За последние 10 лет акции ABX.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 8.22% против 7.22% соответственно.
ABX.TO
-5.58%
-10.87%
-1.27%
-5.23%
1.44%
8.22%
^TNX
17.02%
2.68%
6.27%
16.18%
18.78%
7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABX.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ABX.TO и ^TNX
Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABX.TO и ^TNX
Barrick Gold Corporation (ABX.TO) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.